Stochastic kd indicator
Stochastic Oscillator (STO) ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane เป็น indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways รวมทั้งการลงทุนหรือเก็งกำไรในระยะสั้น หลักการทำงานของ STO คือ จะเคลื่อนไหวตาม momentum ของราคา (ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม หรือปริมาณการซื้อ-ขาย) ซึ่งโดยปกติ การเปลี่ยนทิศทางของ momentum นั้น จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของราคา ฉนั้น STO จึงใช้บอกสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
ประโยชน์และการนำไปใช้งาน
- พยากรณ์การกลับตัวของ momentum (Predict Momentum Reversal)
- บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
- บอกจุด ซื้อ-ขาย
1. ทำนายการกลับตัวของ momentum (Predict Momentum Reversal) ประกอบด้วย
- ทำนายการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)
- ทำนายการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)
ตัวอย่าง ทำนายการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)
Bearish Divergence เป็นรูปแบบของความไม่สอดคล้องกัน(ความขัดแย้ง) ระหว่างราคาหุ้นหรือค่าเงิน กับ indicator ที่เดินไปคนละทาง หรือสวนทางกัน ลักษณะคือ ราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่เกิดขึ้นในกราฟสูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ (Higher High ) ในขณะที่ indicators RSI กับตรงกันข้ามคือ เดินหรือวิ่ง ต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ (Lower High) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ แสดงถึงแนวโน้ม ที่เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้น-เป็นขาลง
ตัวอย่าง ทำนายกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)
Bullish Divergence เป็นรูปแบบของความไม่สอดคล้องกัน(ความขัดแย้ง) ระหว่างราคาหุ้นหรือค่าเงิน กับ indicator ที่เดินไปคนละทาง หรือสวนทางกัน ลักษณะคือ ราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่เกิดขึ้นในกราฟต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ (Lower Low) ในขณะที่ indicators RSI กับตรงกันข้ามคือ เดินหรือวิ่ง สูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ (Higher Low) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ แสดงถึงแนวโน้ม ที่เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาลง-เป็นขาขึ้น
2. บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
2.1 บอกภาวะการซื้อที่มากเกินไป (OverBought identification) ภาวะที่ซื้อมากเกินไป คืออุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought เมื่อ %K > 80 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super overbought เมื่อ %K > 90
2.2 บอกภาวะการขายที่มากเกินไป (Oversold identification) ภาวะขายที่มากเกินไป คืออุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold เมื่อ %K < 20 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super oversold เมื่อ %K < 10
3. บอกจุด ซื้อ-ขาย (Entry & Exit identification)
การนำ indicator STO มาเป็นสัญญาณบอก การซื้อหรือขายนั้น สามารถแยกได้ดังนี้คือ
- ซื้อเมื่อเส้น %K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20
ขายเมื่อเส้น %K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80 - ซื้อเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D และขายเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่า %D
- หาจังหวะการซื้อหรือขายจากการเกิด Bullish & Bearish Divergence
3.1 ซื้อเมื่อเส้น %K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20 และ ขายเมื่อเส้น %K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80
3.2 ซื้อเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D และขายเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่า %D
3.3 หาจังหวะการซื้อหรือขายจากการเกิด Bullish & Bearish Divergence
ตัวอย่าง จังหวะการขายจาก Bearish Divergence (การกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง)
ตัวอย่าง จังหวะการซื้อจาก Bullish Divergence (การกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น)
ข้อที่ควรคำนึงจากการนำ STO มาใช้
1. Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ใช้เป็นสัญญาณซื้อ-ขายได้ดี (แม่นยำ) ก็ต้องเมื่อตลาดเป็น Sideway (ตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม) เนื่องจากตลาดมีการแกว่งตัวขึ้นลงไปมา
2. ถ้าเป็นตลาดขาขึ้น (Uptrend) STO จะให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย
3. ถ้าเป็นตลาดขาลง (Downtrend) STO จะให้สัญญาณขายได้ดีกว่าสัญญาณซื้อ
4. ความแม่นยำของ Bullish & Bearish Divergence นั้น จำเป็นต้องดูแนวโน้มประกอบด้วย
