หากคุณเป็นนักเทรดหุ้นหรือสกุลเงินดิจิทัล, คุณคงได้ยินคำว่า Volatility Channel Breakout มาบ้างแล้ว. แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร? ในบทความนี้, เราจะสำรวจหลักการและกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้.
สารบัญเนื้อหา คลิกเพื่ออ่านในหัวข้อต่างๆ
Volatility Channel Breakout คืออะไร
Volatility Channel Breakout เป็นกลยุทธ์การเทรดในตลาดการเงินที่ใช้ความผันผวนของราคาเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อหรือขาย. กลยุทธ์นี้อาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดที่ราคาของสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวออกจากช่วงความผันผวนปกติหรือ “ช่องทางความผันผวน” (Volatility Channel). มีหลายวิธีในการสร้างช่องทางความผันผวน, แต่หลักการพื้นฐานคือการใช้ตัวชี้วัดทางสถิติเพื่อกำหนดช่วงขอบบนและขอบล่างของราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น. เมื่อราคาของสินทรัพย์ “ทะลุ” หรือ “Breakout” ออกจากช่องทางนี้,
นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์นี้จะมองว่าเป็นสัญญาณในการเข้าหรือออกจากตลาด.
ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่ใช้ในการสร้างช่องทางความผันผวน ได้แก่ Bollinger Bands และ Keltner Channels. ทั้งสองตัวชี้วัดนี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อกำหนดจุดกลางของช่องทาง, และใช้ค่าความผันผวน (เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เพื่อกำหนดขอบบนและขอบล่าง.
การ Breakout คืออะไร?
การ ‘Breakout’ หมายถึงการที่ราคาของสินทรัพย์ทะลุออกจากขอบของช่องทางความผันผวน. นี่เป็นจุดสำคัญที่นักเทรดจะพิจารณาซื้อหรือขาย, ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหว.
วิธีใช้ กลยุทธ์ Volatility channel breakout และการตั้งค่า
ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม = M15 ขึ้นไป
คู่สกุลเงินที่เหมาะสม = ทุกคู่สกุลเงิน
Indicator และการตั้งค่า
- ATR (30) (Average True Range) กับ EMA 5 (5-period Exponential Moving Average)
- ATR (14) (Average True Range) กับ EMA 4 (4-period Exponential Moving Average)
- 30 SMA (high)
- 30 SMA (low)
เงื่อนไขในการพิจารณาจังหวะ Short/Long/SL/TP/ และ Close ออเดอร์คือ
- เปิดตำแหน่ง Long = เมื่อราคาได้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นบน และค่า ATR (30) มากกว่า EMA5
- เปิดตำแหน่ง Short = เมื่อราคาได้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนลงล่าง และค่า ATR (30) มากกว่า EMA5
- กรณี Long = Stop Loss ที่ระดับ 30 SMA high
- กรณี Short = Stop Loss ที่ระดับ 30 SMA low
- ปิดการเทรด = เมื่อค่า ATR (14) น้อยกว่า EMA 4 หรือวาง Take Profit ในระดับที่มากกว่า 3 เท่าของค่า Stop Loss
ตัวคำอธิบายและภาพประกอบ
ตัวอย่างการตั้งค่าอินดี้ต่างๆ
การเพิ่ม ATR 30 ลงกราฟ Mt4 และแอด EMA 5 ให้อยู่โซนเดียวกัน
กรณีการเพิ่ม ATR 30 ลงกราฟ Mt4
> ไปที่ Insert >>Indicators>>Cusdom>>ATR>>Input กำหนด ATR Period (Value) ที่ 30, หากต้องการกำหนดสีให้ไปที่เมนู Clors แล้วเลือกได้ตามต้องการ ดูตามตัวอย่างด้านล่าง
กรณีแอด EMA 5 ให้อยู่โซนเดียวกันกับ ATR 30
>>ไปที่เมนู View >> Navigator >> Indicator >>Trend >> คลิ๊กเมาส์ที่ Maving Average แล้วลากมาวางลงพื้นที่โซนของ ATR 30 >>กำหนด Period เป็น 5 >>เลือก Apply to เป็น First Indicator Data แล้วคลิก ok ดูตามตัวอย่างด้านล่าง
หมายเหตุ: กรณีการเพิ่ม ATR 14 และแอด EMA 4 เข้ามาอีกตัว (ให้อยู่โซนเดียวกัน) ก็ให้ทำเช่นกันเพียงแค่เปลี่ยนตัวเลข period เท่านั้น
กรณีการเพิ่มอินดี้ 30 SMA (high,low) ลงในกราฟ Mt4
>>ไปที่ Insert >>Indicators >>Moving Average
A กรณี 30 SMA (high)
ที่เมนู Parameters กำหนดค่า Period = 30 >>MA Method = Sample >>Apply to = high, แล้วเลือกสีตามที่ต้องการตามตัวอย่างคือกำหนดเป็นสีฟ้า
B กรณี 30 SMA (low)
ที่เมนู Parameters กำหนดค่า Period = 30 >>MA Method = Sample >>Apply to = low, แล้วเลือกสีตามที่ต้องการตามตัวอย่างคือกำหนดเป็นสีแดง
